Forex, реально ли это? (с комментариями) 

fxfxfxfxfx писал(а) : Извините, а Вы сейчас к кому обращались?

))

Олег Владимирович писал(а) :Господа, бросте усера**ся.

Множественное число, к Вам и вашему аппоненту

ForceTrade писал :
Да бросьте, никто тут не ищет трейдеров или инвесторов
Для чего я пишу - чтобы снять розовые очки с новичков, поэтому посты не Вам адресованы, а тем, кто хочет понять, чем и как он собирается торговать на форексе

А это так для разминки моска, Ок учту.
Позвольте откланятся. Несмею мешать Вам более.
Блин, Гоголя почитал....

fxfxfxfxfx писал(а) :

Нет, вы ошибаетесь.
А Ведихин писал где? Тут, на омском форуме?

Ведихин да омском форуме? :)
Нет конечно, на пауке, а может и на невесте :)

fxfxfxfxfx писал(а) :
не вижу тут проблемы. Как я говорил, взаимное перекрытие не должно быть идеальным - строго 1:1. Есть определенная величина допустимого отклонения. И пипсующий, пусть даже активно пипсующий клиент не внесет существенного дисбаланса, при всем его желании.

Отклонения то он не внесет, но его прибыль ляжет чисто на плечи ДЦ.
К примеру, в RealTrade (Латвия) при такой торговле трейдеру денег так и не вернули, а там речь шла что-то вроде о 14K.

fxfxfxfxfx писал(а) :
как обычно

Вот-вот, а "мужики то не знали".
Очень многие новички по 2-3 раза на ньюсах ловят крупных лосей из-за элементарного незнания подвохов торговли на ньюсах, которые большинство ДЦ не пытаются рассказать. Ну да ладно, предположим, в Вашем ДЦ ему все толково объяснят, и новичек не угорит.

fxfxfxfxfx писал(а) :
Давайте рассмотрим этот момент чуть глобальнее. Зачем брокеру пытаться обжулить трейдера и присвоить его депозит, если есть такой вполне честный инструмент, как спред?

Считать я умею неплохо :)
Но понимаете, речь не идет конкретно о Вашем ДЦ (кстати, назовите его пожалуйста мне в приват ), а о том, что во многих ДЦ вблизи кластеров стопов цены расходятся. И движения вблизи них именно такое - резко вниз, потом резко вверх.
Я, признаться, видел в этом отличные арбитражные возможности, разработал комплекс, который ведет арбитраж между 5 ДЦ по 14 валютным парам, и все было бы замечательно, но проскальзывания со временем стало такое, что проект загнулся. При открытии новых счетов, смене IP ситуация на какое-то время стабилизировалась, но очень скоро все возвращалось на круги своя. В итоге, пришлось распрощаться с арбитражем, а жаль, в свое время тема очень хорошо работала.

fxfxfxfxfx писал(а) :
))))) забавно. А Вам не кажется, что ВСЯ биржевая торговля - это ставки на движение?

Нет :) Если я купил акции - то это АКТИВ, по которым я могу получить реальный дивиденд, а также получить кредит под них (разумеется, для topic waste это не выполняется)

fxfxfxfxfx писал(а) :
Или Вы хотите сказать, что оперируя фьючерсами, вы реально собираетесь "в случае чего" ехать куда-нибудь в Бразилию/Мексику/Канаду/Венесуэлу забирать свои 100 тонн кофе/кукурузы/пшеницы/нефти? ))

Я - нет:) но такая возможность есть, и это радует :)

fxfxfxfxfx писал(а) :
Или вы думаете, что частный инвестор, встающий в позу по какому-нибудь "Норильскому никелю" в БКС реально ощущает себя сособственником компании и собирается передать свою долю-акции детям? ))

Нет, не собирается а реально передает. Встречал я как-то дедушку, владеющего 6000 акциями ГМК, который обращался с вопросом, как ему передать свои права на акции своей дочке.

По поводу дальнейшей переписки - я считаю, что тема форекса, благодаря Вам, более-менее раскрыта, и новички, прочитав нашу переписку, все поймут

P.S. Искренне рад, что встретил достойного собеседника из "вражеского лагеря". Хотя какой к черту вражеский, если я и сам там фактически наполовину нахожусь

ForceTrade писал : во многих ДЦ вблизи кластеров стопов цены расходятся.
Я, признаться, видел в этом отличные арбитражные возможности, разработал комплекс,

Какая-то маниакальная подозрительность говорит мне что форекс изначально работает в автоматическом режиме "обувая" ДЦ. А то, что ДЦ обувают своих пользователей - это лишь продолжение цепочки денежного потока клиент-ДЦ-форекс.
Иначе экономического смысла в форексе нет. Тут уже говорилось - банки меняют валюту, а человеки делают ставки на пары валют. Одно с другим не связано. Как не связаны ставки букмекеров и реальные результаты матчей, если они не заказные.
Может ли кто-нибудь объяснить, как повлияют ставки участников на курс продажи реальным банком реальной валюты. Мне кажется такого влияния нет. Пример - по паре евро/иена одна куча народа хочет продать по 101, другая хочет купить по 99. А один банк другому продает . Почем будет сделка? Как на цену повлияют все эти ставки?

in2009reg писал(а) :
Какая-то маниакальная подозрительность говорит мне что форекс изначально работает в автоматическом режиме "обувая" ДЦ. А то, что ДЦ обувают своих пользователей - это лишь продолжение цепочки денежного потока клиент-ДЦ-форекс.

Если бы форекс обувал ДЦ, они бы не росли как грибы на после дождя

in2009reg писал(а) :
Иначе экономического смысла в форексе нет. Тут уже говорилось - банки меняют валюту, а человеки делают ставки на пары валют. Одно с другим не связано. Как не связаны ставки букмекеров и реальные результаты матчей, если они не заказные.

Есть конторы, которые точно выводят сделки всех своих клиентов на банки, этот non-dealing-desk брокеры, FXCM например.

in2009reg писал(а) :
Может ли кто-нибудь объяснить, как повлияют ставки участников на курс продажи реальным банком реальной валюты. Мне кажется такого влияния нет.

Там, где именно ставки - а это большинство ДЦ, участники никак не влияют на рынок.

in2009reg писал(а) :
Пример - по паре евро/иена одна куча народа хочет продать по 101, другая хочет купить по 99. А один банк другому продает . Почем будет сделка? Как на цену повлияют все эти ставки?

Если никто не будет брать по рынку, а только ставить отложенные заявки, то сделки вообще не будет. Но в ECN и Reuters достаточно ликвидности, чтобы таких ситуаций не возникало. Если вы когда-нибудь увидите биржевой стакан, то процесс ценообразования будет понятнее.

ForceTrade писал : Если бы форекс обувал ДЦ, они бы не росли как грибы на после дождя

Я выразился не корректно. ДЦ - он безубыточен, если не химичит. Правильнее будет сказать так - форекс химичит со ставками против клиентов, и ДЦ химичит в том же направлении. Ведь никто не мешает форексу продавцу сказать одну цену, а покупателю другую. Типа резко вверх-вниз ставки "дернулись" - и продавец продал дешево, а покупатель купил дорого.
Я так понимаю, что после приказа на покупку-продажу пока система не даст добро на сделку ничего не произойдет. Можно ли в каждый момент времени, ну типа 10 раз с секунду просчитывать выгоду от повышения-понижения на чуть-чуть от ставок, сделанных за 100мс. Думаю можно. Можно ли воспользоваться этим. Думаю. да. Пользуются? Нет никаких механизмов. говорящих об обратном.
В свою очерель ДЦ может делать тоже самое.

То, о чем Вы говорите, невозможно не ECN. А котировки идут именно оттуда. Форекс не химичит со ставками, ему до них нет никакого дела. Химичат ДЦ. Ваше понимание приказов на покупку-продажу и последующих действий далеко от истины.

ForceTrade писал : Форекс не химичит со ставками, ему до них нет никакого дела.

А есть ли механизм, позволяющий это проверить?

ForceTrade писал :Ваше понимание приказов на покупку-продажу и последующих действий далеко от истины.

Я понимаю так - приказ принимает ДЦ и транслирует его в форекс. Там он "исполняется" - т.е проставляется цена покупки-продажи, списываются суммы у покупателя и продавца. Но вопрос - когда? Не вставлен ли "свой" приказ или несколько перед моим? Не "накапливаются" и "сортируются" ли приходящие приказы в нужном для форекса порядке (В пользу "своих" клиентов или ДЦ)? А может просто цена проставляется не в моих интересах. Что не позволяет форексу транслировать разным ДЦ разные данные? Типа я приказываю - продать 1000, а где-то в другом ДЦ покупают 1000, оба приказа через ДЦ попадают в форекс и исполняются связыванием именно этих приказов. Что мешает дать данные что продавец продал за 50, а покупатель купил за 51?

in2009reg писал(а) : А есть ли механизм, позволяющий это проверить?

Механизм ценообразования - стаканы ECN, Reuters не позволяют делать "химии" против мелкоты - там совсем другие ставки и объемы.

in2009reg писал(а) :
Я понимаю так - приказ принимает ДЦ и транслирует его в форекс. Там он "исполняется" - т.е проставляется цена покупки-продажи, списываются суммы у покупателя и продавца. Но вопрос - когда?

Большинство ДЦ ваши деньги никуда не выводят. Вы торгуете с ДЦ по типу букмекерской конторы. Там, где выводятся сделки - это non-dealing-desk брокеры. И когда вы покупаете скажем EurUsd - вы покупаете не у какого-то частного лица, а у ДЦ или банка. ДЦ и банки, таким образом, берут на себя рыночный риск на небольшой промежуток времени, в течение которого они перепродают товар контрагенту. И за этот рыночный риск они себя вознаграждают спредами.

in2009reg писал(а) :
Не вставлен ли "свой" приказ или несколько перед моим? Не "накапливаются" и "сортируются" ли приходящие приказы в нужном для форекса порядке (В пользу "своих" клиентов или ДЦ)? А может просто цена проставляется не в моих интересах.

Нет, если у вас меньше нескольких ярдов зелени, то ваш приказ ничего не значит. Приказы не накапливаются, потому что они исполняются как только вы сделали заявку. Цену ДЦ конечно может дергать, но в пределах разумного, не больше 10-20 пунктов. А в остальном - цена просто идет и идет, и ваши позиции ее несколько не интересуют.

in2009reg писал(а) :
Что не позволяет форексу транслировать разным ДЦ разные данные? Типа я приказываю - продать 1000, а где-то в другом ДЦ покупают 1000, оба приказа через ДЦ попадают в форекс и исполняются связыванием именно этих приказов. Что мешает дать данные что продавец продал за 50, а покупатель купил за 51?

Мешает сверхвысокая ликвидность рынка и арбитраж. Если между ДЦ цены сильно расходятся - то это позволяет вам продать в одном ДЦ подороже, купить в другом - подешевле, а затем закрыть позиции с прибылью. Но цены в ДЦ сильно не расходятся, 3 спреда - максимум, бывает это очень редко, и длится очень недолго.

ForceTrade писал : Вы торгуете с ДЦ по типу букмекерской конторы. Там, где выводятся сделки - это non-dealing-desk брокеры.

Правильно ли я понял?
ДЦ несет убытки, если большинство его клиентов "угадало" движение пары.

fxfxfxfxfx писал(а) : Брокер, по сути, это посредник. Бизнес брокера - безрисковый.

А это, получается не так?

ForceTrade писал : И когда вы покупаете скажем EurUsd - вы покупаете не у какого-то частного лица, а у ДЦ или банка. ДЦ и банки, таким образом, берут на себя рыночный риск на небольшой промежуток времени, в течение которого они перепродают товар контрагенту. И за этот рыночный риск они себя вознаграждают спредами.

Здесь имеется ввиду покупка реальных USD за реальные EURO, с последующим зачислением евро на мой счет?

in2009reg писал(а) :
Правильно ли я понял?
ДЦ несет убытки, если большинство его клиентов "угадало" движение пары.

Если ДЦ не хеджирует позиции клиентов на других участниках рынка, то да - выигрыш клиентов = убытку ДЦ. Почитайте про Финмаркет, например.

in2009reg писал(а) :

fxfxfxfxfx писал(а) ... : Брокер, по сути, это посредник. Бизнес брокера - безрисковый.

А это, получается не так?

Брокер и ДЦ - это разные вещи. Бизнес брокера - безрисковый, бизнес ДЦ, не хеджирующего сделки клиентов - рисковый.

in2009reg писал(а) :
Здесь имеется ввиду покупка реальных USD за реальные EURO, с последующим зачислением евро на мой счет?

Нет, евро на Ваш счет не зачисляется конечно. Но если евро будет расти, то брокеру, банку - фиолетово, они уже заработали на спреде/комиссии и перекинули вашу сделку на более крупного участника.

Понятно, спасибо.
А что, банки кроме валюты покупают-продают пары?
А как в ДЦ попадают "рыночные котировки пар"? Я так понимаю, что это должна быть инфа о реальных сделках по покупке-продаже валюты, и как часто происходят сделки по евро-доллар, например. Сколько штук в секунду? В реальном мире. Банков в мире больше 10 000 штук, по идее должно часто тикать. ECN тоже штук 20 наверное. Не может ли так оказаться, что "рыночная цена" в период 100мс будет меняться на 20-50 пунктов просто из-за того, что передача данных по сетям занимает какое-то время, между европой и америкой не меньше 100мс, ИМХО.

ForceTrade писал : Приказы не накапливаются, потому что они исполняются как только вы сделали заявку. Цену ДЦ конечно может дергать, но в пределах разумного, не больше 10-20 пунктов.

Чтоб "красиво" дернуть большому ДЦ, на мой взгляд достаточно "накопить" приказов штук 10-1000 (за 0.1сек), отсортировать их в "правильном" порядке, втавить в цепочку несколько своих приказов, и провести сделки.(еще 0.1 сек) и все - заявки "тут же обработаны", а ДЦ "удачно" купил, и тут-же продал пару. Ну а если навара получилось мало - ничего, накопилась следующая пачка приказов, пока отрабатывали предыдущую.

in2009reg писал(а) : Понятно, спасибо.
А что, банки кроме валюты покупают-продают пары?

Насколько я видел серверную часть - да.

in2009reg писал(а) :
А как в ДЦ попадают "рыночные котировки пар"?

Через информационные агенства вида reuters, blomberg и т.д..
Информация о ценах в режиме реального времени от них - платная вещь.

in2009reg писал(а) :
Я так понимаю, что это должна быть инфа о реальных сделках по покупке-продаже валюты, и как часто происходят сделки по евро-доллар, например. Сколько штук в секунду?

Зависит от времени суток, от нескольких в секунду до 10-15 в минуту.

in2009reg писал(а) :
ECN тоже штук 20 наверное. Не может ли так оказаться, что "рыночная цена" в период 100мс будет меняться на 20-50 пунктов просто из-за того, что передача данных по сетям занимает какое-то время, между европой и америкой не меньше 100мс, ИМХО.

В ECN больше 1000 банков. На 20-50 пунктов цена меняется только на новостях, но в это время сделку нельзя сделать без колоссального проскальзывания, которое компенсирует риски брокера.

in2009reg писал(а) :
Чтоб "красиво" дернуть большому ДЦ, на мой взгляд достаточно "накопить" приказов штук 10-1000 (за 0.1сек), отсортировать их в "правильном" порядке, втавить в цепочку несколько своих приказов, и провести сделки.(еще 0.1 сек) и все - заявки "тут же обработаны", а ДЦ "удачно" купил, и тут-же продал пару. Ну а если навара получилось мало - ничего, накопилась следующая пачка приказов, пока отрабатывали предыдущую.

За 1/10 секунду 100 приказов не набирается даже у крупнейшего брокера FXCM.

ForceTrade писал : За 1/10 секунду 100 приказов не набирается даже у крупнейшего брокера FXCM.

Спасибо за ответы!
По поводу здесь - ну пусть будет 1/5 сек, и 20 приказов. Почему нельзя накопить-отсортировать-вставить-исполнить-порадоваться?

in2009reg писал(а) :
По поводу здесь - ну пусть будет 1/5 сек, и 20 приказов. Почему нельзя накопить-отсортировать-вставить-исполнить-порадоваться?

за 1/5 секунду цена не изменится больше, чем спред. И покупатели и продавцы в ДЦ видят одну и ту же цену, с поправкой на спрэд. ПОэтому заниматься сортировкой ордеров для ДЦ особого смысла не имеет.

Могу помочь заработать на forex, если интересно ася 238644919
сам сижу год в +!)